Pada mata kuliah Model Pemilihan Portofolio Investasi ini, akan dibahas kerangka matematika dalam mengalokasikan aset untuk mencapai keseimbangan optimal antara tingkat pengembalian (return) dan risiko. Fokus utama meliputi perluasan model Markowitz, model indeks tajam, teori efisiensi pasar, serta penggunaan ukuran risiko modern seperti Value-at-Risk (VaR) dan Conditional Value-at-Risk (CVaR) sebagai fungsi kendala dalam optimasi.